期货策略:2015年11月私募分策略指数报告

发布时间:2015-12-16 作者: wangb 来源:研报 阅读数量:

  今天微量网为大家整理分享的是来自于研报的一篇期货策略报道:“ 2015年11月私募分策略指数报告:市场震荡盘整,股票型私募谋取结构性反弹”这这里微量网声明一下,微量网只负责采集整理文章,以下文章内容来自于第三方平台研报,本站不承担任何的法律责任,下面开始【期货策略】新闻的具体内容。

  一、分策略指数观察

  11月大宗商品市场成为市场焦点,铜、镍、焦煤、铁矿石等品种单月跌幅超过10%。商品市场暴跌提振CTA基金,收益率明显回升,11月平均收益率4.59%。国内经济增速下台阶,需求大幅萎缩;美联储年底加息预期渐强,美元长期走强;股市表现不佳以及股指期货操作受限,部分资金分流商品市场等都是造成市场大跌的原因。大宗商品熊途漫漫,我们可以持续关注管理期货型私募。

  股票型私募在震荡行情下谋结构性反弹。10月,A股市场有较大的反弹。当月沪深300上涨10.34%,市场情绪似乎也渐渐趋于平稳。情绪面安定下来的投资者在11月行动相对更加频繁。从成交量来看,11月日均成交量较10月有所上升,或反映出不论是机构投资者还是个人投资者,对于市场的信心有了进一步的修复。大多数私募基金配置的方向还是市场热点,板块包括在线教育、新能源汽车、互联网传媒等。

  目前纯市场中性基金较难运作,对冲基金谋求创新。从基差情况来看,11月三大股指期货仍处于贴水状态,以沪深300股指期货为例,主力合约日平均贴水-1.57%。而从成交量来看,以沪深300主力合约为例,11月日均成交额为153亿元,较上月增长10.07%。

  

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  数据来源:好买基金研究中心,数据截止日:2015-11-30

  二、2015年前11月各策略基金前10,【期货策略】分享

  以下列表展示了2015年前11月各策略类型样本池中排名前列的产品。

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  数据来源:好买基金研究中心,数据截止日:2015-11-30

  注:样本选取范围

  1.不含单账户券商集合理财产品;

  2.不含结构化非母基金产品

  3.私募基金管理人管理规模在一亿以上(自主发行或者顾问管理)

  4.基金成立日期在2015-01-14以前

  5.每个公司每个策略里只取一只产品

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