数量金融国际会议在北京大学光华管理学院2号楼成功举行

发布时间:2015-08-25 作者: wangb 来源: 阅读数量:

  2015年1月13日,数量金融国际会议在北京大学光华管理学院2号楼成功举行。此次会议由北京大学数量经济与数理金融教育部重点实验室和北京大学统计科学中心联合主办,北京大学光华管理学院承办。大会组织委员会主席由光华管理学院商务统计与经济计量系年轻教员李辰旭博士担任。本次会议旨在为数量金融领域,包括数学、统计、金融、经济、计量和保险等方面的学者和专业人士提供一个交流最新研究成果的平台。近200名国内外数量金融领域的学界专家、业界人士、青年学子齐聚光华,就最前沿的理论以及实证成果进行了高水平的讨论,中国科学院院士严加安教授全程参加了此次会议。

  

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  蔡洪滨院长致辞

  上午的开幕式由北京大学光华管理学院商务统计与经济计量系联合系主任、北京大学统计科学中心主任陈松蹊教授主持,北京大学光华管理学院院长蔡洪滨教授出席开幕式并致辞,他对大会组织各方的辛勤付出以及参会者的积极参与表达了感谢,并表示组织此类高水平的学术会议与学院的发展战略相契合。蔡院长指出随着中国经济成为世界第二大经济体,中国股票市场也跃居全球第二大股市,研究数量金融领域的相关议题对中国金融的发展是非常及时和重要的。此次会议的召开将帮助大家更好地理解金融市场现状,推动数量金融领域的学术研究以及中国金融市场的发展。他祝愿与会者能借助大会平台展开充分的交流,取得丰硕的成果。

  

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  陈松蹊教授主持开幕式

  开幕式后,来自美国普林斯顿大学的YacineAït-Sahalia教授发表了主旨演讲。YacineAït-Sahalia教授致力于研究金融计量领域的连续时间模型的估计问题,成就斐然。此次他向大家展示了运用多维自激发jump-diffusion模型进行投资组合最优化选择的方法。

  

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  YacineAït-Sahalia教授主旨演讲

  随后进入了论坛的专题报告环节。在第一个专题中,山东大学陈增敬教授就模糊情况下伯努利大数定律进行了探讨;韩国首尔大学的Seungmoon Choi教授与大家分享了封闭形式下的多变量非齐时性跳跃扩散过程的近似转移概率密度函数的相关研究;香港中文大学Yue-Kuen Kwok教授分析了离散奇异方差掉期和timer option定价问题。

  下午的报告从第二个专题开始。复旦大学马成虎教授从理论和实证两个方面讨论了MPS-Risk-Aversion和Shadow-CAPM模型;南开大学王永进教授分析了Skew Diffusion过程及其在金融领域的应用;中国科学院夏建明教授与大家分享了概率失真情况下的资产定价问题;微量网董事长兼量邦金融科技集团董事长冯永昌博士对量化投资做了精彩解读。在大会的第三个专题里,北京师范大学李增沪教授探讨了stable Cox-Ingersoll-Ross 模型估计的渐近性质;北京大学光华管理学院商务统计与经济计量系的博士生邹韬与大家分享了他用协方差矩阵回归模型动态管理金融投资组合的最新成果;北京大学光华管理学院金融学系助理教授徐江旻为大家带来了关于高频交易策略的精彩报告。

  为期一天的会议很快结束了,与会者纷纷向组委会表示对本次会议高水平的学术探讨、严谨的组织工作感到满意。会议为数量金融领域的学者和专业人士提供了一个交流最新研究成果的平台,他们就最前沿的理论以及实证成果进行了高水平的探讨,思想和观点在这里碰撞和交锋。我们相信,通过各位专家学者的努力,数量金融的诸多理论和实践将会更加完善,其发展前景会更加光明!

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