【干货】量化投资入门书籍推荐

发布时间:2016-01-18 作者: 微量网 来源:微量网 阅读数量:

  量化投资在海外已有几十年的历史,因其投资业绩稳定,市场规模和份额不断扩大、得到了越来越多投资者认可。在国内,量化投资的发展也相当迅速,不仅在私募间流行,越来越多的公募基金也开始关注这一领域。至于量化投资的书籍,国内的相关书籍也是较为稀缺,大都是从国外翻译过来的作品。这里为大家推荐几本入门级的图书,希望能够帮助大家了解量化投资的思想以及基本的方法。

  1.《打开量化投资的黑箱》

  作者里什K.纳兰是资深对冲基金经理、华尔街顶级数量金融投资专家,在书中他站在一个非纯粹技术性的视角介绍了量化交易策略,用生动的文笔带领读者游历整个“黑箱”。 

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  2.《解读量化投资:西蒙斯用公式打败市场的故事》

  内容简介:詹姆斯·西蒙斯,基金领域的拓扑学大腕,成功取代保尔森的对冲之王,20年内最佳赚钱基金经理,在投资界掀起了一场量化投资的狂潮。《解读量化投资:西蒙斯用公式打败市场的故事》用轻松、幽默的讲故事手法,解读了西蒙斯量化投资“黑箱”之内的秘密。通过深入浅出地回顾西蒙斯的投资布阵,比较西蒙斯与巴菲特投资模式的迥异,分析投资领域技术分析方法和宏观分析方法的优劣,《解读量化投资:西蒙斯用公式打败市场的故事》带我们走近了20年中平均每年总回报为80%的大奖章基金,看看它如何能将1万元变成1亿元。用数学公式打败市场,投资并非悬而未决的事情——这就是《解读量化投资:西蒙斯用公式打败市场的故事》揭示的投资之道。 

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  3.《量化投资策略:如何实现超额收益Alpha》

  作者从量化角度为读者绘制了一幅市场投资“地图”,较为系统的介绍了各种量化指标和量化策略。  

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  4.《金融计量学:从初级到高级建模技术》

  《金融计量学:从初级到高级建模技术》一书,是金融计量学研究领域的权威性著作。该书重点介绍了回归分析、单变量自回归移动平均模型、向量自回归过程、协整过程、主成分分析、因子分析、稳定过程以及存在厚尾误差的自回归移动平均模型和GARcH模型等多种模型和方法。该书的内容由浅入深,基本涵盖了现代金融计量学领域的大部分方法和内容。书中对金融计量学方法的介绍,既有详细的基础知识说明,又有实际案例应用的阐述。尤其是通过金融市场中的真实数据进行的举例说明,为读者展示了如何运用金融计量学方法对现实金融问题进行分析研究。因此,该书可以作为经济、金融专业的本科高年级学生和研究生学习金融计量学的教材,也可以作为金融实务领域从业人员学习和使用金融计量学方法的参考用书。

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